Revisioni di test ideas.md

uxname ha revisionato questo gist 2 days ago. Vai alla revisione

1 file changed, 120 insertions, 49 deletions

test ideas.md

			@@ -1,64 +1,135 @@
1		-	Отличный план. Вы правильно выделили два главных сценария (базовый и копитрейдинг). Чтобы покрытие было полным и гарантировало стабильность системы, я предлагаю дополнить их сценариями на обработку ошибок и граничные случаи.
	1	+	# 🧪 Test Plan: Backtest Runner Skill (Mastra Agent)
2	2
3		-	Вот Топ-5 идей для тестов `backtest-runner`, отсортированные от базовых к сложным:
	3	+	Цель: Проверить стабильность, корректность загрузки данных и исполнения стратегий в изолированной среде Freqtrade (Docker).
	4	+	Тестируемый инструмент: `runBacktest`
	5	+	Зависимости: Docker, Santiment Data Service, Freqtrade Image.
4	6
5		-	### 1. "Smoke Test": Запуск примитивной стратегии (Infrastructure Check)
6		-	Суть: Проверка всей цепочки без сложной логики. Стратегия должна быть максимально глупой (например, покупать на каждой четной свече и продавать на нечетной).
7		-	* Цель: Убедиться, что Docker запускается, вольюмы монтируются, конфиг валиден, и Freqtrade в принципе способен завершить работу.
	7	+	---
	8	+
	9	+	## 🛠 Предварительные требования (Prerequisites)
	10	+	1. Environment: Локально запущенный Docker Desktop.
	11	+	2. Config: Заполненный `.env` (доступ к SanR/Santiment API).
	12	+	3. State: В рамках теста в "памяти" агента (или в файловой системе песочницы) должны существовать файлы `strategy.py` и `config.json`.
	13	+
	14	+	---
	15	+
	16	+	## 1. Функциональное тестирование: Базовая механика и Даты
	17	+
	18	+	Эти тесты проверяют, что инфраструктура работает, а данные корректно загружаются для разных эпох рынка.
	19	+
	20	+	### ✅ Тест-кейс 1.1: Исторический прогон (Deep History)
	21	+	* Описание: Запуск простой стратегии на данных 2-3 летней давности.
	22	+	* Цель: Убедиться, что API Santiment отдает архивные данные и Freqtrade корректно их обрабатывает.
	23	+	* Входные данные:
	24	+	* Стратегия: `SimpleStrategy` (покупка RSI < 30, продажа RSI > 70).
	25	+	* Пара: `BTC/USDT:USDT` (Фьючерсы).
	26	+	* Таймфрейм: `1d`.
	27	+	* Timerange: `20210101-20210201` (Январь 2021).
8	28		* Ожидаемый результат:
9		-	* Инструмент возвращает `success: true`.
10		-	* В логах (`logTail`) присутствует фраза `Backtesting finished`.
11		-	* В результатах есть хотя бы одна сделка.
12		-
13		-	### 2. "Data Fetcher Test": Копитрейдинг с реальными данными (SanR Integration)
14		-	Суть: Тест стратегии, которая импортирует `sdk.py` и запрашивает сигналы для реального пользователя (например, `semaca`) и реальной пары (`BTC/USDT:USDT`).
15		-	* Цель: Проверить работу `prepareMarketData`. Это самое узкое место. Тест должен убедиться, что:
16		-	1. Система парсит конфиг и находит нужные пары.
17		-	2. Делает запрос к SanR API / Santiment API.
18		-	3. Скачивает JSON-файлы в `market_cache`.
19		-	4. Freqtrade внутри Docker видит эти данные.
20		-	* Ожидаемый результат: Бэктест проходит успешно, не падает с ошибкой `No data found`.
21		-
22		-	### 3. "The One-Day Edge Case": Граничный случай с датами
23		-	Суть: Запуск бэктеста, где дата начала равна дате конца (например, `timerange: "20241001-20241001"`).
24		-	* Почему это важно: В вашем коде (`src/mastra/pro/tools/freqtrade.ts` и `tools.ts`) есть специальная логика, которая расширяет такой диапазон на +1 день. Если это сломается, Freqtrade загрузит 0 свечей и выдаст ошибку.
25		-	* Ожидаемый результат: Система должна автоматически расширить диапазон до `20241002`, загрузить данные за сутки и провести тест (24 свечи на 1h таймфрейме).
26		-
27		-	### 4. "The Crash Test": Обработка Runtime-ошибки в Python
28		-	Суть: Подсунуть стратегию с синтаксически верным кодом, но с логической ошибкой, которая вызовет краш во время выполнения (например, деление на ноль в `populate_indicators` или обращение к несуществующей колонке DataFrame).
29		-	* Цель: Проверить, как `backtest-runner` обрабатывает падение контейнера или Python-исключения. Агент не должен падать сам, он должен вернуть лог с ошибкой.
	29	+	1. Инструмент возвращает `success: true`.
	30	+	2. В логах нет ошибок `No data found`.
	31	+	3. `Total Trades` > 0 (так как волатильность была высокой).
	32	+	4. Графики и сделки соответствуют ценам 2021 года (30k-40k$).
	33	+
	34	+	### ✅ Тест-кейс 1.2: Свежий прогон + Граничный случай (Single Day)
	35	+	* Описание: Запуск теста за "вчера" или за один конкретный день.
	36	+	* Цель: Проверить наличие свежих данных и работу механизма автоматического расширения дат (фикс проблемы "пустого бэктеста").
	37	+	* Входные данные:
	38	+	* Стратегия: `SimpleStrategy`.
	39	+	* Timerange: `YYYYMMDD-YYYYMMDD` (где дата начала равна дате конца, например `20241201-20241201`).
30	40		* Ожидаемый результат:
31		-	* Инструмент возвращает `success: false` (или `true`, но с явным описанием ошибки в логах).
32		-	* В `logTail` содержится Python Traceback (например, `ZeroDivisionError`).
	41	+	1. Система автоматически расширяет диапазон до +1 дня (в логах агента видно предупреждение/фикс).
	42	+	2. Freqtrade успешно запускается и прогоняет 24 свечи (для 1h) или 288 (для 5m).
	43	+	3. Результат `success: true`.
	44	+
	45	+	---
33	46
34		-	### 5. "Missing Data Handling": Запрос несуществующей пары
35		-	Суть: В конфиге указать пару, которой не существует на бирже или в Santiment (например, `NONEXISTENTCOIN/USDT:USDT`).
36		-	* Цель: Проверить валидацию данных до запуска тяжелого Docker-контейнера.
	47	+	## 2. Логическое тестирование: Копитрейдинг (Copy Trading)
	48	+
	49	+	Самый важный блок. Проверяем, что сигналы превращаются в реальные сделки.
	50	+
	51	+	### ✅ Тест-кейс 2.1: Верификация входа в сделку (Signal Execution)
	52	+	* Описание: Проверка стратегии, использующей `sdk.py` для копирования сигналов конкретного трейдера.
	53	+	* Подготовка: Найти в SanR трейдера (например, `semaca` или `brian`), у которого точно был сигнал в выбранный период.
	54	+	* Входные данные:
	55	+	* Стратегия: `CopyTradeStrategy`. Логика:
	56	+	```python
	57	+	# Pseudo-code
	58	+	if signal['direction'] == 'up': return enter_long
	59	+	if signal['direction'] == 'down': return enter_short
	60	+	```
	61	+	* Конфиг: Включенная пара, по которой был сигнал (например, `ETH/USDT:USDT`).
	62	+	* Timerange: Период, охватывающий этот сигнал.
37	63		* Ожидаемый результат:
38		-	* Инструмент должен выбросить ошибку на этапе `prepareMarketData`.
39		-	* Ошибка должна быть понятной: "Missing slugs for pairs..." или "Failed to fetch data".
40		-	* Docker запускаться не должен (экономия ресурсов).
	64	+	1. `prepareMarketData` загружает данные для пары.
	65	+	2. В логах стратегии (через `logger.info`) видно: "Received signal UP for ETH".
	66	+	3. Критично: В таблице результатов Freqtrade `Total Trades` >= 1.
	67	+	4. Время входа в сделку в отчете совпадает (с точностью до свечи) со временем сигнала в SanR.
41	68
42	69		---
43	70
44		-	### Как это реализовать в коде (Пример для Vitest)
	71	+	## 3. Негативное тестирование и Обработка ошибок (Resilience)
45	72
46		-	Вы можете создать файл `src/mastra/super/skills/backtest-runner/scenarios.spec.ts` и реализовать эти сценарии, используя моки для `exec` (чтобы не ждать реальный докер долго) или реальные интеграционные тесты (как в примере 2).
	73	+	Проверяем, как система ведет себя при сбоях.
47	74
48		-	Пример структуры теста для кейса №1:
	75	+	### ✅ Тест-кейс 3.1: Runtime-ошибка в коде (Crash Test)
	76	+	* Описание: Запуск стратегии с валидным синтаксисом, но ошибкой выполнения.
	77	+	* Входные данные:
	78	+	* Стратегия: В методе `populate_indicators` добавить `x = 1 / 0`.
	79	+	* Timerange: Любой валидный.
	80	+	* Ожидаемый результат:
	81	+	1. Агент не падает.
	82	+	2. Инструмент возвращает `success: false` (или `true` с текстом ошибки, зависит от реализации парсера).
	83	+	3. В поле `error` или `logTail` содержится Python Traceback: `ZeroDivisionError: division by zero`.
	84	+	4. Пользователю выводится понятное сообщение: "Произошла ошибка в коде стратегии...".
	85	+
	86	+	### ✅ Тест-кейс 3.2: Отсутствующие рыночные данные (Invalid Pair)
	87	+	* Описание: Попытка запустить тест на несуществующей или делистинговой монете.
	88	+	* Входные данные:
	89	+	* Config: `pair_whitelist: ["SCAMTOKEN/USDT:USDT"]`.
	90	+	* Timerange: Любой.
	91	+	* Ожидаемый результат:
	92	+	1. Бэктест не начинается (Docker не запускается).
	93	+	2. Ошибка отлавливается на этапе `prepareMarketData`.
	94	+	3. Сообщение об ошибке: `Missing slugs for pairs...` или `Data fetch failed`.
	95	+
	96	+	---
	97	+
	98	+	## 4. Чек-лист для ручного тестирования (Manual QA)
	99	+
	100	+	Если автоматические тесты прошли, тестировщик должен проверить UX в диалоге с агентом:
	101	+
	102	+	1. [ ] Попросить агента: "Протестируй стратегию за 2022 год". Агент должен сам сконвертировать это в формат `20220101-20221231`.
	103	+	2. [ ] Попросить: "Протестируй за последнюю неделю". Проверить, что даты корректны.
	104	+	3. [ ] После успешного теста спросить: "Какой был максимальный просад (drawdown)?". Агент должен прочитать это из логов (используя навык `backtest-reporter`).
	105	+
	106	+	---
	107	+
	108	+	## Пример кода для запуска Copy Trading теста (для разработчика)
	109	+
	110	+	Этот код можно использовать в `scenarios.spec.ts` для Тест-кейса 2.1:
49	111
50	112		```typescript
51		-	it('Smoke Test: should complete a simple backtest successfully', async () => {
52		-	// 1. Подготовка файлов (Strategy + Config)
53		-	await writeFile(strategyPath, minimalWorkingStrategy);
54		-	await writeFile(configPath, JSON.stringify(validConfig));
55		-
56		-	// 2. Выполнение
57		-	const result = await runBacktest.execute({ timerange: '20240101-20240105' }, context);
58		-
59		-	// 3. Проверки
60		-	expect(result.success).toBe(true);
61		-	expect(result.logTail).toContain('Backtesting finished');
62		-	expect(result.logTail).not.toContain('Traceback');
	113	+	it('Copy Trading: should open a trade when signal is present', async () => {
	114	+	// 1. Setup Strategy that mimics Copy Trading logic
	115	+	const copyStrategy = `
	116	+	class Strategy(IStrategy):
	117	+	def populate_indicators(self, dataframe, metadata):
	118	+	# MOCK SIGNAL: Force a buy signal on specific date
	119	+	dataframe['enter_long'] = 0
	120	+	dataframe.loc[dataframe['date'] == '2024-01-15 12:00:00+00:00', 'enter_long'] = 1
	121	+	return dataframe
	122	+	# ... rest of required methods
	123	+	`;
	124	+
	125	+	// 2. Run Test around that date
	126	+	await setupArtifacts(copyStrategy, 'ETH/USDT:USDT');
	127	+	const result = await runBacktest.execute({ timerange: '20240114-20240116' });
	128	+
	129	+	// 3. Assertions
	130	+	expect(result.success).toBe(true);
	131	+	// Проверяем, что сделка реально открылась
	132	+	expect(result.logTail).toMatch(/Total Trades\s+\\|\s+1/);
	133	+	expect(result.logTail).toMatch(/Win Rate\s+\\|\s+100%\|0%/); // Сделка должна быть закрыта
63	134		});
64	135		```

uxname ha revisionato questo gist 2 days ago. Vai alla revisione

1 file changed, 64 insertions

test ideas.md (file creato)

		@@ -0,0 +1,64 @@
1	+	Отличный план. Вы правильно выделили два главных сценария (базовый и копитрейдинг). Чтобы покрытие было полным и гарантировало стабильность системы, я предлагаю дополнить их сценариями на обработку ошибок и граничные случаи.
2	+
3	+	Вот Топ-5 идей для тестов `backtest-runner`, отсортированные от базовых к сложным:
4	+
5	+	### 1. "Smoke Test": Запуск примитивной стратегии (Infrastructure Check)
6	+	Суть: Проверка всей цепочки без сложной логики. Стратегия должна быть максимально глупой (например, покупать на каждой четной свече и продавать на нечетной).
7	+	* Цель: Убедиться, что Docker запускается, вольюмы монтируются, конфиг валиден, и Freqtrade в принципе способен завершить работу.
8	+	* Ожидаемый результат:
9	+	* Инструмент возвращает `success: true`.
10	+	* В логах (`logTail`) присутствует фраза `Backtesting finished`.
11	+	* В результатах есть хотя бы одна сделка.
12	+
13	+	### 2. "Data Fetcher Test": Копитрейдинг с реальными данными (SanR Integration)
14	+	Суть: Тест стратегии, которая импортирует `sdk.py` и запрашивает сигналы для реального пользователя (например, `semaca`) и реальной пары (`BTC/USDT:USDT`).
15	+	* Цель: Проверить работу `prepareMarketData`. Это самое узкое место. Тест должен убедиться, что:
16	+	1. Система парсит конфиг и находит нужные пары.
17	+	2. Делает запрос к SanR API / Santiment API.
18	+	3. Скачивает JSON-файлы в `market_cache`.
19	+	4. Freqtrade внутри Docker видит эти данные.
20	+	* Ожидаемый результат: Бэктест проходит успешно, не падает с ошибкой `No data found`.
21	+
22	+	### 3. "The One-Day Edge Case": Граничный случай с датами
23	+	Суть: Запуск бэктеста, где дата начала равна дате конца (например, `timerange: "20241001-20241001"`).
24	+	* Почему это важно: В вашем коде (`src/mastra/pro/tools/freqtrade.ts` и `tools.ts`) есть специальная логика, которая расширяет такой диапазон на +1 день. Если это сломается, Freqtrade загрузит 0 свечей и выдаст ошибку.
25	+	* Ожидаемый результат: Система должна автоматически расширить диапазон до `20241002`, загрузить данные за сутки и провести тест (24 свечи на 1h таймфрейме).
26	+
27	+	### 4. "The Crash Test": Обработка Runtime-ошибки в Python
28	+	Суть: Подсунуть стратегию с синтаксически верным кодом, но с логической ошибкой, которая вызовет краш во время выполнения (например, деление на ноль в `populate_indicators` или обращение к несуществующей колонке DataFrame).
29	+	* Цель: Проверить, как `backtest-runner` обрабатывает падение контейнера или Python-исключения. Агент не должен падать сам, он должен вернуть лог с ошибкой.
30	+	* Ожидаемый результат:
31	+	* Инструмент возвращает `success: false` (или `true`, но с явным описанием ошибки в логах).
32	+	* В `logTail` содержится Python Traceback (например, `ZeroDivisionError`).
33	+
34	+	### 5. "Missing Data Handling": Запрос несуществующей пары
35	+	Суть: В конфиге указать пару, которой не существует на бирже или в Santiment (например, `NONEXISTENTCOIN/USDT:USDT`).
36	+	* Цель: Проверить валидацию данных до запуска тяжелого Docker-контейнера.
37	+	* Ожидаемый результат:
38	+	* Инструмент должен выбросить ошибку на этапе `prepareMarketData`.
39	+	* Ошибка должна быть понятной: "Missing slugs for pairs..." или "Failed to fetch data".
40	+	* Docker запускаться не должен (экономия ресурсов).
41	+
42	+	---
43	+
44	+	### Как это реализовать в коде (Пример для Vitest)
45	+
46	+	Вы можете создать файл `src/mastra/super/skills/backtest-runner/scenarios.spec.ts` и реализовать эти сценарии, используя моки для `exec` (чтобы не ждать реальный докер долго) или реальные интеграционные тесты (как в примере 2).
47	+
48	+	Пример структуры теста для кейса №1:
49	+
50	+	```typescript
51	+	it('Smoke Test: should complete a simple backtest successfully', async () => {
52	+	// 1. Подготовка файлов (Strategy + Config)
53	+	await writeFile(strategyPath, minimalWorkingStrategy);
54	+	await writeFile(configPath, JSON.stringify(validConfig));
55	+
56	+	// 2. Выполнение
57	+	const result = await runBacktest.execute({ timerange: '20240101-20240105' }, context);
58	+
59	+	// 3. Проверки
60	+	expect(result.success).toBe(true);
61	+	expect(result.logTail).toContain('Backtesting finished');
62	+	expect(result.logTail).not.toContain('Traceback');
63	+	});
64	+	```

Più nuovi Più vecchi